Главная   О компании   Разработки   АТ.Трейдинг  


АТ.Поиск   Сервисы   Форум

Когда изменится динамика рынка? Алгоритмы к статье.

Приложение к публикации «Когда изменится динамика рынка? Прогнозные точки на 2006 год»
в журнале «Валютный спекулянт» № 12(74) декабрь 2005

Метод прогнозирования точек изменения характера динамики курса основан на выявлении ценообразующих циклов и их дальнейшей экстраполяции. Подробнее о сути метода и принципах выбора основных параметров представленного ниже алгоритма можно узнать из статьи.

Пошаговый алгоритм:

  • 1. выделить основной цикл путем выбора глобальных ценовых экстремумов (a0, b0 – соответственно, координаты начала и конца цикла);
  • 2. выбрать границы интервала разложения так, чтобы они с запасом покрывали основной цикл (A0, B0 – соответственно, координаты начала и конца интервала разложения A0 < a0, B0 > b0);
  • 3. задать значение периода отсечки колебаний (T);
  • 4. вычислить число гармоник участвующих в разложении:
    , где {х} - целая часть x; (3)
  • 5. разложить процесс в ряд Фурье:
    прямое преобразование Фурье:

    обратное преобразование Фурье:
  • 6. выбрать координаты начала и конца вложенных циклов (a1,a2,…,an; b1,b2,…,bn – соответственно, координаты начала и конца циклов, n - количество вложенных циклов);
  • 7. задать горизонт прогнозирования (Len);
  • 8. экстраполировать каждый цикл:
  • 9. найти прогнозные точки изменения характера динамики по каждой экстраполяции:
  • 10. найти кратность совпадения каждой прогнозной точки:
  • 11. задать предел кратности совпадения прогнозных точек 0 <= lim < n);
  • 12. отфильтровать полученные данные:

В итоге получаем прогноз изменения характера динамики курса в точках, в которых Result=1.

При помощи изложенного алгоритма рассчитаны прогнозные точки на 2006 год по валютной паре EURUSD:

Примечание: прогнозные точки, полученные на выходе алгоритма, определяют моменты вероятного изменения характера динамики курса, т.е. замедления, усиления или смены тенденции. Значения, вычисленные даже при высокой кратности совпадения (параметр lim) могут не всегда соответствовать наиболее существенным переломным моментам, т.к. при фильтрации они могут отсеяться. Кроме того, циклы, на основе анализа которых построен прогноз, меняются. Это также может привести к тому, что наиболее значимые разворотные точки будут пропущены.


 

Copyright AlterTrader Research Ltd. 2004-2017.
All Rights Reserved.

Design: af@altertrader.com